 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |
1장 총칙
1. 목적
2. 정의
3. 적용대상
4. 유동성리스크 관리의 기본 원칙
5. 이사회등 및 경영진의 책임
2장 유동성리스크 관리
1. 유동성리스크 관리전략의 수립․운영
2. 이사회등의 역할
3. 내부통제 구조
4. 유동성리스크의 인식․측정
1) 기본 원칙
2) 단기유동성비율 산정
3) 위기상황분석(Stress test)
5. 유동성리스크의 통제 및 완화
1) 양질의 유동성자산 보유
2) 자금조달 다변화
3) 콜머니 등 초단기 무담보차입 관리
4) 유동성리스크 허용한도
5) 조기경보지표
6) 비상자금조달계획
6. 전산시스템
7. 담보관리
8. 일중(intraday) 유동성 관리
9. 금융그룹의 유동성 관리
10. 외환 유동성 관리
xxxx. xx
xx. 제정금융투자회사 유동성리스크 관리 모범규준
xxxx. xx
xx.
※ 이 규준은 금융감독원 등과 공동으로 마련한 규준으로서 금융투자회사(투자매매중개회사)가「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제31조에 따라 유동성리스크를 평가하고 관리함에 있어 필요한 사항을 원칙 중심으로 제시한 것입니다.
각 회사는 이 규준을 참고하여 ’xxxx. xx
xx. 까지 회사의 특성에 따라 자체적으로 유동성리스크 관리 전략, 정책 및 절차를 마련하시기 바랍니다
(단, 콜머니 한도 제한은 아래와 같이 우선 적용)
※ 이 규준 중 콜머니 한도(제2.5.3조)의 경우에는 xxxx.xx.xx.금융위, 금감원 등이 발표한「콜시장 건전화와 단기지표채권 육성을 통한 단기금융시장 개선방안」의 후속조치이므로 xxxx.xx.xx.부터 그 최대 허용한도를 준수하여 주시기 바랍니다.(단, xxxx.xx.xx.부터 2011.3.31.까지의 기간에는 부득이한 경우 일별 콜머니가 자기자본의 100%를 초과할 수 있으며, 이 경우 동 기간의 일별 콜머니 평균 잔액을 자기자본의 100% 이내로 유지하여야 함)
제1장 총 칙
1.1.목적
이 규준은 금융투자회사(이하 “회사”라 한다)가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제31조에 따라 유동성리스크를 평가하고 관리함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
1.2.정의
이 규준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
① “유동성리스크”(liquidity risk)란 회사가 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 리스크를 말한다.유동성리스크에는 ’조달유동성리스크(funding liquidity risk) 및 ‘시장유동성리스크(market liquidity risk)가 있다.
가.“조달유동성리스크”란 회사가 자금조달을 적시에 할 수 없어 발생하는 유동성리스크를 말한다.
나.“시장유동성리스크”란 회사가 보유자산을 현금화하는 과정에서 시장거래량 부족 또는 시장 붕괴 등으로 시장가격 하락에 따른 손실이 불가피하거나 보유자산을 현금화하기 곤란하여 발생하는 유동성리스크를 말한다.
< 유동성리스크의 원천 예시 >
콜rp채권주식시장 등 자금시장을 통한 자금조달 어려움 증가
cma 등 고객 자금의 유입 감소 및 인출 증가 자금조달의 편중 심화
시장성 있는 자산의 급격한 가치 하락 및 매각 어려움 증대
지급보증, 매입보장약정, 파생상품거래 등 부외항목(off-balance) 관련 현금유출 증가
일중 유동성관리 실패 계열그룹 내 유동성관리 실패 통화간 유동성관리 실패 (이하 생략)
받은 별점
4.5/5
4개의 별점
문서공유 자료를 등록해 주세요.
문서공유 포인트와 현금을 드립니다.
포인트 : 자료 1건당 최대 5,000P 지급
현금 : 자료 1건당 최대 2,000원 지급
사용후기 (4)
2013-06-25hi****
좋은 자료 감사합니다.
2013-05-07ha****
좋은 자료 감사하며, 업무에 잘 활용하도록 하겠습니다.
2013-02-15ai**
자료가 알차고 좋습니다. 잘 활용하도록 하겠습니다. 감사합니다.
2011-04-1825**
꼭 찾고싶던 거였습니다~~ㅎㅎㅎ 고마워요
1
